|
|
|
CL : Operational Risk Method |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Operational Risk Method แสดงวิธีที่ใช้คำนวณความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วย
-
-
1) Basic Indicator Approach (วิธี BIA) วิธีการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำ
สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของเงินกองทุนย้อนหลัง 3 ปี
เฉพาะที่มีค่าบวก เงินกองทุนในแต่ละปีได้จากรายได้จากการดำเนินงาน (Gross Income : GI)
ของสถาบันการเงินทั้งหมด คูณกับค่าคงที่ 15% (กรณีที่ค่า GI ในปีใดมีค่าติดลบหรือเท่ากับ 0
-
ให้ตัดจำนวนปีออกจากการคำนวณหาค่าเฉลี่ย)
-
-
2) Standardized Approach (วิธี SA-OR) วิธีการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำ
สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของเงินกองทุน
เงินกองทุนในแต่ละปีได้จากผลรวมของรายได้จากการดำเนินงาน (Gross Income : GI)
ของแต่ละสายธุรกิจคูณกับค่าคงที่ ß (Beta) ของแต่ละสายธุรกิจนั้น ๆ ตามที่ ธปท.
กำหนดเหมือนกับ วิธี SA-OR สำหรับ 6 สายธุรกิจ (ประกอบด้วย Corporate Finance,
-
Trading and Sales, Payment and Settlement, Agency Services, Asset Management
-
และ Retail Brokerage) สำหรับสายธุรกิจ Retail Banking และCommercial Banking
-
ให้ใช้ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
-
(ไม่รวมรายการนอกงบดุล) ก่อนหักเงินสำรองที่กันไว้คูณกับค่าคงที่ m (ซึ่งเท่ากับ 0.035) เป็นฐานคำนวณแทนการใช้ GI
-
-
3) Alternative Standardized Approach (วิธี ASA) วิธีการคำนวณ
เงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ย
ของเงินกองทุนย้อนหลัง 3 ปี เงินกองทุนในแต่ละปีได้จากผลรวมของรายได้จากการดำเนินงาน
(GrossIncome : GI) ของแต่ละสายธุรกิจ (8 สายธุรกิจ) คูณกับค่าคงที่ ßของสายธุรกิจนั้นๆ
ตามที่ ธปท. กำหนด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12% 15% หรือ 18% ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจ
ซึ่ง ใช้เป็นองค์ประกอบของ Dataset ในชุด DS_OPR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|