ชุดข้อมูล Cross Currency and Interest Rate Swap Arrangement (DS_SWA) รายงานการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ( Derivative Product) ประเภท Cross Currency Swap และ Interest Rate Swap เมื่อมีการทำสัญญาใหม่ โดยให้รายงานทุกจำนวนเงินตามสัญญา 

 ในกรณีธุรกรรม Cross Currency Swap ที่ธุรกรรมขาแรก (Initial) ส่งมอบเงินวันเดียวกับวันทำสัญญา (Trade Date) ต้องรายงาน Data Set ดังนี้

• Cross Currency and Interest Rate  Swap  Arrangement  (DS_SWA) ให้รายงานการทำสัญญาทั้ง 2 ขา คือขาแรก (Initial) และขาหลัง (Final)  ทั้งนี้ไม่ต้องนำจำนวนเงินขาแรกดังกล่าวไปรวมในชุด Foreign Currency  Transaction  Summery (DS_FTS) หัวข้อธุรกิจล่วงหน้า
• FX Trading Transaction (DS_FTX)  หรือ FX Trading Transaction Under 20,000 USD Summary (DS_FTU)  รายงานการส่งมอบเงินของธุรกรรมขาแรก (Initial) แล้วแต่กรณี

ลักษณะข้อมูล                             รายวัน

ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล        รายวัน

กำหนดการส่ง                            ภายใน 7 วันถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม

โครงสร้างชุดข้อมูล                  No Fixed Classification, No Sub- Repeating

งวดข้อมูลเริ่มต้น                        1 เมษายน 2547           

สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน

นิติบุคคลรับอนุญาต (นิติบุคคลรับอนุญาตที่ส่งข้อมูลให้แก่ ธปท.)

องค์ประกอบชุดข้อมูล (Data Element)   

Organization Id

รหัสสถาบันการเงินผู้ส่งชุดข้อมูลโดยระบุรหัส 3 หลัก เช่น 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

Data Set Date
วันที่ชุดข้อมูลที่รายงาน ใช้ปี ค.ศ. โดยมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น 2009-07-31

 

Data Submission Period
งวดการส่งชุดข้อมูล เป็นรายวัน (Daily) รายละเอียดตาม Classification: Data Submission Period

 

FI Arrangement Number
เลขที่สัญญาอ้างอิงที่ทำกับคู่สัญญา หรือเลขที่อ้างอิงภายในของสถาบันการเงินกรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้น ทั้งขา Initial และขา Final ให้สถาบันการเงินรายงานเลขที่สัญญาหลัก ที่ใช้อ้างอิงกับคู่สัญญาเพียงเลขที่เดียว

 

Primary Involved Party Id
รหัสมาตรฐาน (ID) ของคู่สัญญากับสถาบันการเงิน

·   กรณีที่เป็นคู่สัญญารายใหม่ ให้สถาบันการเงินแจ้งรายละเอียด

         เกี่ยวกับคู่สัญญาใน Data Set: Involved Party (DS_IPI) และส่งมาพร้อมกัน

·   กรณีที่เป็นคู่สัญญารายเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยแจ้งมาแล้ว

         ให้สถาบันการเงินส่ง Data Set: Involved Party (DS_IPI) ชุดใหม่มาพร้อมกันด้วย

( เอกสารแนบ Appendix B ประกอบคู่มือการจัดทำชุดข้อมูล Data Set Manual)

 

Primary Involved Party Unique Id Type
ประเภทของรหัสมาตรฐานของคู่สัญญา ต้องสอดคล้องกับ Primary Involved Party Id

รายละเอียดตาม Classification: Unique Id Type

 

Cross Currency Flag

การใส่รหัสเพื่อให้ทราบประเภทของสกุลเงินที่แลกเปลี่ยน โดย

  1. กรณีธุรกรรมระหว่างเงินตราต่างประเทศกับเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency ) ให้ใส่รหัส ‘1’

  2. กรณีธุรกรรมระหว่างเงินตราต่างประเทศแลกกับเงินบาท (Foreign currency Against Baht) ให้ใส่รหัส ‘0’

  3. กรณีธุรกรรมระหว่างเงินบาท ให้เว้นว่างไว้

 

Arrangement Contract Date
วันที่ทำสัญญาหรือวัน Trade Date

 

Effective Date
วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ กรณีธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้นขาแรก (Initial)

 Effective Date  คือวันครบกำหนดส่งมอบเงินขาแรก

 

Maturity Date

วันที่สัญญาครบกำหนด

กรณีที่เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap ที่มีการแลกเงินต้น

 Maturity Date คือวันครบกำหนดส่งมอบเงินขาหลัง (Final)

 

CCIRS Arrangement Purpose Code

วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา ให้รายงานดังนี้

·      รายงานเฉพาะธุรกรรมที่ทำกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ที่มิใช่นิติบุคคลรับอนุญาต     

·      รายงานวัตถุประสงค์ในระดับหมวดย่อย ยกเว้นในกรณี

วัตถุประสงค์เป็นด้านสินค้าให้ใช้วัตถุประสงค์ระดับหมวด

รายละเอียดตาม Classification: Transaction Purpose Code

 

Description

ถ้ามีเงื่อนไขของสัญญาอื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม

เช่น  เงินต้นมีการชำระเป็น 10 งวด ๆ ละ 100,000 USD เป็นต้น     

 

Contract Exchange Rate
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

1. รายงานในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีการแลกเงินต้นและดอกเบี้ย หรือ แลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น

2. ในกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้นและมีการแลกเงินทั้งขา Initial และขา Final โดยอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองขาไม่เท่ากันให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยนของขา Final

 

Principal Exchange Indicator

ประเภทการทำธุรกรรมของการเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ย ดังนี้

·    Principal and Interest  Exchange (การแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ย)

·    Principal Exchange Only (การแลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้น)

·    Interest Exchange Only (การแลกเปลี่ยนเฉพาะดอกเบี้ย)

รายละเอียดตาม Classification: Principal Exchange Indicator

 

Payment Interest Currency Id
รหัสสกุลเงินดอกเบี้ยจ่าย ใช้ในกรณีมีการแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยที่ Principal Exchange Indicator มีค่าเป็น Principal and Interest Exchange หรือ Interest Exchange Only  

รายละเอียดตาม Classification: Currency Id

 

Payment Interest Rate Type

ประเภทของอัตราดอกเบี้ยจ่าย เช่น

     Fixed Rate     อัตราดอกเบี้ยคงที่

     SIBOR             อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดสิงคโปร์

     LIBOR              อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน

รายละเอียดตาม Classification: Interest Rate Type 

 

Payment Interest Rate

อัตราดอกเบี้ยจ่าย ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น 3.4567 (ในกรณีที่เป็นการจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้รวมตัวเลข Margin ด้วย) 

 

Payment Interest Rate Margin

ส่วนเพิ่ม/ลด จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ในกรณีจ่าย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate)) ให้ใส่เครื่องหมาย (+/-) เช่น +0.5

 

Payment Interest Term

ระยะเวลาระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ย เช่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน Payment Interest Term คือ 6

 

Payment Interest Term Unit
หน่วยของระยะเวลา ระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ยเป็น D (day), M (month), Y (year)  เช่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

Payment Interest Term Unit คือ M รายละเอียดตาม 

Classification: Term Unit

 

Received Interest Currency Id

รหัสสกุลเงินดอกเบี้ยรับ ใช้ในกรณีมีการแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย ที่ Principal Exchange Indicator มีค่าเป็น Principal and Interest Exchange หรือ Interest Exchange Only

รายละเอียดตาม Classification: Currency Id

 

Received Interest Rate Type

ประเภทของอัตราดอกเบี้ยรับ เช่น

      Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยคงที่

      SIBOR         อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดสิงคโปร์

      LIBOR          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาดลอนดอน

รายละเอียดตาม Classification: Interest Rate Type 

 

Received Interest Rate

อัตราดอกเบี้ยรับ ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น 3.4567 (ในกรณีที่เป็นการรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้รวมตัวเลข Margin ด้วย)

 

Received Interest Rate Margin

ส่วนเพิ่ม/ลด จากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ในกรณีรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate))

ให้ใส่เครื่องหมาย (+/-) เช่น +0.5

 

Received Interest Term

ระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ย 

 เช่น รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  Received Interest Term คือ   6

 

Received Interest Term Unit

หน่วยของระยะเวลาระหว่างงวดการรับดอกเบี้ยเป็น D (day), M (month), Y (year)  เช่น รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

Received Interest Term Unit คือ M 

รายละเอียดตาม Classification: Term Unit

 

Initial Buy Currency Id

รหัสสกุลเงินซื้อขาแรก ( Initial ) 

·    ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท  Principal and Interest 
  Exchange หรือ Principal Exchange Only  หรือ Interest Exchange Only

·    ต้องใส่ค่าเสมอ โดยเป็นสกุลเงินเดียวกับ Final Sell Currency Id  หรือสกุลเงิน
  ดอกเบี้ยจ่าย (ในกรณีที่ไม่มีการแลกเงินต้นในขาแรก (Initial)  หรือเป็นกรณี
  แลกเฉพาะดอกเบี้ย ก็ต้องใส่ค่าด้วย)

ตัวอย่าง

      1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap

          ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยน

          เงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงิน

          รับเงินดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final

          สถาบันการเงิน จะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ

          Initial Buy Currency Id คือ USD

      2. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล

          USD แลกกับเงินบาท ที่มีการแลกเปลี่ยนเงิน Final เท่านั้น โดย

          สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ

          Initial Buy Currency Id คือ USD

รายละเอียดตาม Classification: Currency Id

 

Initial Buy Amount

จำนวนเงินซื้อขาแรก ( Initial ) 

·    ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท  Principal and Interest      
  Exchange หรือ Principal Exchange Only  หรือ Interest Exchange Only

·    ต้องใส่ค่าเสมอถึงแม้ว่าจะไม่มีการแลกเงินขา Initial  หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะ
  ดอกเบี้ย โดยให้ใส่ค่าเป็น 0

      ตัวอย่าง

      สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่างเงินสกุล

      USD แลกกับเงินบาทที่มีการแลกเปลี่ยนเงินขา Final เท่านั้น

      โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาท และจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

      Initial Buy Amount คือ 0

 

Initial Sell Currency Id

รหัสสกุลเงินขายขาแรก ( Initial ) 

·    ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท  Principal and Interest 
  Exchange หรือ Principal Exchange Only  หรือ Interest Exchange Only

·    ต้องใส่ค่าเสมอ โดยเป็นสกุลเงินเดียวกับ Final Buy Currency Id (ในกรณีที่ไม่มี
  การแลกเงินต้นในขาแรก (Initial)  หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย ก็ต้องใส่ค่าด้วย)

      ตัวอย่าง

      1.สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่าง

         เงินสกุล USD แลกกับเงินบาทโดยมีการแลกเปลี่ยนเงินทั้งขา

         Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงินดอลลาร์สหรัฐ

         และจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final สถาบันการเงินจะรับเงินบาท

         และจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Initial Sell Currency Id คือ THB

      2.สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap ระหว่าง

         เงินสกุลUSD แลกกับเงินบาทที่มีการแลกเปลี่ยนเงินขา Final เท่านั้น

         โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

         Initial Sell Currency Id คือ THB

รายละเอียดตาม Classification: Currency Id

Initial Sell Amount

จำนวนเงินขายขาแรก ( Initial ) 

·    ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท  Principal and Interest 
  Exchange หรือ Principal Exchange Only  หรือ Interest Exchange Only

·    ต้องใส่ค่าเสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการแลกเงินขา Initial
 หรือเป็นกรณีแลกเฉพาะดอกเบี้ย โดยให้ใส่ค่าเป็น 0

ตัวอย่าง

       สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swapระหว่างเงินสกุลUSD แลกกับเงินบาท

ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินFinal เท่านั้น โดยสถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงิน USD

Initial Sell Amount คือ 0

 

Final Buy Currency Id

รหัสสกุลเงินซื้อขาหลัง (Final)

·    ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท  Principal and Interest 
  Exchange หรือ Principal Exchange Only  หรือ Interest Exchange Only

·    ในกรณีทีเป็นการแลกเฉพาะดอกเบี้ย(Interest Exchange Only)
  ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย  ให้ใส่ค่าเงินสกุลเดียวกันทั้งใน
   Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id

      ตัวอย่าง

      1. สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap

         ระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)แลกกับเงินบาท โดยมีการแลกเปลี่ยน

         เงินทั้งขา Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงิน

         รับเงิน USD และจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final

         สถาบันการเงินจะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ

         Final Buy Currency Id คือ THB

      2. สถาบันการเงินทำสัญญา Interest  Rate Swap

         แลกดอกเบี้ยสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่

         และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Notional Amount

         1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ Final Buy Currency Id คือ USD 

รายละเอียดตาม Classification: Currency Id

 

Final Buy Amount

จำนวนเงินซื้อขาหลัง (Final)

·    ใช้รายงานในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท  Principal and Interest 
  Exchange หรือ Principal Exchange Only  หรือ Interest Exchange Only

·    ในกรณีที่เป็นการแลกเฉพาะดอกเบี้ย(Interest Exchange Only)
  ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย  ให้ใส่จำนวนเงินที่ทำสัญญา
  ทั้งใน Final Buy Amount  และ Final Sell Amount  

ตัวอย่าง

        สถาบันการเงินทำสัญญา Interest  Rate Swap แลกดอกเบี้ย

สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

Notional Amount 1,000,000 USD  Final Buy Amount

คือ 1000000

 

Final Sell Currency Id

รหัสสกุลเงินขายขาหลัง (Final  ) 

·    ใช้รายงานในกรณีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท  Principal and Interest 
  Exchange หรือ Principal Exchange Only  หรือ Interest Exchange Only

·    ในกรณีการแลกเฉพาะดอกเบี้ย(Interest Exchange Only)
 ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย  ให้ใส่ค่าเงินสกุลเดียวกันทั้งใน
 Final Buy Currency Id และ Final Sell Currency Id

ตัวอย่าง

      1.สถาบันการเงินทำสัญญา Cross Currency Swap

         ระหว่างเงินสกุล USD แลกกับเงินบาท โดยมีการแลกเปลี่ยนเงิน

         ทั้งขา  Initial และ Final โดยขา Initial สถาบันการเงินรับเงิน

         ดอลลาร์สหรัฐและจ่ายเงินบาท ส่วนขา Final  สถาบันการเงิน

         จะรับเงินบาทและจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐ

         Final Sell Currency Id คือ USD 

      2. สถาบันการเงินทำสัญญา Interest  Rate Swap แลกดอกเบี้ย

         สกุลดอลลาร์สหรัฐระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ย

         ลอยตัว Notional Amount 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

         Final Sell Currency Id  คือ USD 

รายละเอียดตาม Classification: Currency Id

 

Final Sell Amount

จำนวนเงินขายขาหลัง (Final)

·    ใช้รายงานในกรณีการแลกเปลี่ยนเงินต้นประเภท  Principal and Interest 
  Exchange หรือ Principal Exchange Only  หรือ Interest Exchange Only

·    ในกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนเฉพาะดอกเบี้ย(Interest Exchange Only)
 ในสกุลเงินเดียวกันทั้งด้านรับและด้านจ่าย  ให้ใส่จำนวนเงินตามสัญญาทั้งใน
 Final Buy Amount  และ Final Sell Amount

      ตัวอย่าง

      สถาบันการเงินทำสัญญา Interest  Rate Swap แลกดอกเบี้ย

      สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ย

      ลอยตัว Notional Amount 1,000,000 USD

      Final Sell Amount คือ 1000000