ในปี 2550* ประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินภายใต้โครงการ FSAP  ตามมาตรฐานสากล 6 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์  ความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายการเงิน  ระบบการชำระเงิน  การกำกับดูแลตลาดทุน  ระบบการชำระดุลหลักทรัพย์  และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับผิดชอบการเข้ารับการประเมิน 3 ด้าน ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ ดังนี้

• การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์

ระบบสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคงและกรอบการกำกับดูแลสถาบันการเงินเป็นไปตามมาตรฐานสากล (High degree of compliance with international standards) โดยเฉพาะเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากนับตั้งแต่วิกฤตการทางการเงินในปี 2540 มีการนำการกำกับดูแลตามแนวความเสี่ยง (Risk-based Supervision) มาใช้ และเกณฑ์การกำกับ On-site และ Off-site ได้รับการยกระดับ รวมถึงมีการพัฒนาด้านการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญต่าง ๆ การประเมินตามเกณฑ์ Basel Core Principles for Effective Banking Supervision 25 ข้อนั้น ปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับการประเมินในระดับ Largely Compliant หรือ Compliant ถึง 24 ข้อ

ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็นที่ประเทศไทยควรปรับปรุงเพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ (1) การให้ ธปท. มีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับแบบรวมกลุ่ม และการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน และ (2) การให้ ธปท. มีความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2551) และการออกพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (พ.ศ. 2551) ได้แก้ไขประเด็นข้างต้นแล้ว

ผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress-testing) โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2549 นั้นปรากฏว่าเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อเป็นธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ไทย ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจึงย่อมมีความอ่อนไหวต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ แต่ในภาพรวมก็ยังมีความมั่นคง สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาลุกลามจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งนั้น (contagion risk) อยู่ในระดับต่ำ

การเข้ารับการประเมิน FSAP เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการจัดทำ Stress-testing ซึ่ง ธปท. ได้ผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์พัฒนาและจัดทำ Stress-testing อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การจัดทำ Stress-testing เป็นประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์อย่างเหมาะสมและทันเวลา  ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 ธปท. ได้ใช้แบบจำลองเพื่อจัดทำ Stress-testing ด้านเครดิต โดยใช้สถานการณ์จำลองที่ครอบคลุมผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคจากสภาวการณ์ในตลาดโลกแล้ว ผลการทดสอบล่าสุดพบว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในภาพรวมมีความแข็งแกร่ง โดยมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับสถานการณ์วิกฤตได้  และนับจากช่วงเวลา 2 ปี ก่อนที่เข้ารับการประเมิน FSAP จนถึงปัจจุบัน พบว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพสินทรัพย์และฐานะเงินกองทุน

• ความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายการเงิน

การดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. โดยรวม มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยกรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโยบายการเงิน  ทั้งนี้ หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ทุกครั้งจะมีการแถลงผลการประชุม รวมทั้งมีการจัดทำรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ (Inflation Report) เป็นรายไตรมาส  เพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุผลการตัดสินใจของ กนง.

อนึ่ง พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2551) ช่วยเพิ่มความชัดเจนและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายการเงินให้มีมากขึ้น  โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของ กนง. อย่างชัดเจน ทั้งในด้านนโยบายการเงินและนโยบายการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน   นอกจากนี้ ความชัดเจนของการดำเนินนโยบายการเงินสะท้อนอยู่ในกระบวนการกำหนดเป้าหมายนโยบายการเงิน โดยทุกปี กนง. จะทำความตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก่อนนำเสนอเป้าหมายนโยบายการเงินที่เห็นชอบร่วมกันเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ กนง. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุก 6 เดือน

• ระบบการชำระเงิน

ผลการประเมินระบบการชำระเงิน (ระบบ BAHTNET) พบว่าระบบการทำงานมีประสิทธิภาพดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านการชำระดุลอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงสร้างด้านธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในเกณฑ์ดี

กล่าวโดยสรุป การเข้ารับการประเมินภาคการเงินภายใต้โครงการ FSAP มีผลดีเพราะช่วยให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งทั้งในด้านเสถียรภาพและการกำกับดูแลภาคการเงินเทียบกับมาตรฐานสากล อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศว่ามีความโปร่งใสและพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ของภาคการเงินและการกำกับดูแลของทางการ ทำให้ได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเงินของประเทศให้มีความมั่นคงและสามารถสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

----------------------------------------------
*     การประเมินใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2549