|
 แบบจำลองเชิงปริมาณ
|
 |
[๒๕๕๓-๑๑-๐๔] เผย(หัวใจ) Basel II - IRB Risk Weight Function (สั้น) |
|
[๒๕๕๓-๐๙-๑๓] เผย(หัวใจ) Basel II - IRB Risk Weight Function (ยาว) |
|
[๒๕๔๙-๑๒-๑๕] Operational Risk: Management, Modelling & Basel II – Advanced Measurement Approaches (AMA) |
วิศวกรรมการเงิน |
|
[๒๕๔๘-๐๗-๒๙] กะเทาะแก่นการเงินเหนือเมฆ วิศวกรรมการเงินกับบทเรียนจากวิกฤติการเงินโลก |
|
[๒๕๔๘-๐๔-๒๖] มาทำความรู้จักกับ “วิศวกรรมการเงิน” กันดีกว่า (ตอนที่ ๑) |
|
[๒๕๔๘-๐๔-๒๗] มาทำความรู้จักกับ “วิศวกรรมการเงิน” กันดีกว่า (ตอนที่ ๒) |
|
[๒๕๔๓-๐๓-๒๒] Pricing Multi-Asset/ Basket-Referenced Derivatives via Copulas |
เศรษฐกิจพอเพียง |
|
[๒๕๔๔-๐๙-๑๓] Toward a Framework of Economic Thoughts based on Sufficiency Economy |
|
[๒๕๔๘-๐๔-๑๕] ย้อนรอยประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในโลกตะวันตก – หาจุดเริ่มต้นของความไม่พอเพียง |
|
[๒๕๕๐-๐๓-๐๒] เศรษฐกิจพอเพียง – ใกล้เข้ามาแล้วนิด ชิดเข้าไปอีกหน่อย |
|
รายการ "Quant Talk"
|
|
[ครั้งที่ ๗ // ๒๕๕๓-๑๐-๒๘ // พูมใจ นาคสกุล] "Operational Risk Model Framework - the (Missing?) Heart of Basel II Advanced Measurement Approach (AMA)" |
|
[ครั้งที่ ๖ // ๒๕๕๓-๐๖-๐๕ // พูมใจ นาคสกุล] "ใครคือธนาคาร 'กลาง' ตัวจริง - Network Model of Systemic Risk for Macroprudential Surveillance" |
|
[ครั้งที่ ๕ // ๒๕๕๓-๐๒-๒๖ // พูมใจ นาคสกุล] "ทาก โค ปู ลา กับการจำลองแบบอัตราผลตอบแทนหุ้นไทยและสหรัฐฯ" |
|
[ครั้งที่ ๔ // ๒๕๕๓-๐๑-๒๒ // พูมใจ นาคสกุล] "การบริหารเงินสำรองด้วยเกณฑ์ความเสี่ยงมิติใหม่" |
|
[ครั้งที่ ๓ // ๒๕๕๑-๑๒-๑๙ // ทรงกลด รัษฐปานะ] "1. Volatility Surface Modelling: from Derman-Kani to Heston's and SABR model" และ "2. Volatility Surface Trading: from Options-Hedged Portfolio, to Variance Swaps and VIX Index Strategies" |
|
[ครั้งที่ ๒ // ๒๕๕๐-๑๒-๒๕ // ปฐมรัฐ โตกะดิลก] "Iterative Method for Pricing CDX-Based CDO with a Stepped Default Intensities Calibrated from CDS Data" |
|
[ครั้งที่ ๑ // ๒๕๕๐-๑๐-๒๖ // ทรงกลด รัษฐปานะ] "MatLab Implementation of the Derman-Kani Implied-Tree Method for Modelling Volatility Smile 'Locally'" |
ใจความจากบทความวิชาการด้านแบบจำลองเชิงปริมาณและวิศวกรรมการเงิน |
|
[๒๕๕๒-๐๑-๒๘] ใจความ  Tarashev, N. & Zhu, H. (2008), "Specification and Calibration Errors in Measures of Portfolio Credit Risk: The Case of the ASRF Model", International Journal of Central Banking, vol. 4, no. 2 (June), pp. 129-173 (External link to article) |
|
[๒๕๕๒-๐๒-๐๖] ใจความ Jackel, P. & Rebonato, R. (2000), "Linking Caplet and Swaption Volatilities in a BGM/J Framework: Approximate Solutions" (External link to article) |
|
[๒๕๕๒-๐๒-๒๕] ใจความ Pluto, K. & Tasche, D. (2005), "Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios" (External link to article) |
|
[๒๕๕๒-๐๓-๑๐] ใจความ Kishimoto, Manabu (2008),"On the Black-Scholes Equation: Various Derivations" (External link to article)
|
|
[๒๕๕๒-๐๓-๒๐] ใจความ Cai, Jun (2004), "Cramer-Lundberg Asymptotics", Encyclopedia of Actuarial Science, John Wiley & Sons (External link to article) |
|
[๒๕๕๒-๐๔-๐๒] ใจความ Chan-Lau, et al. (2009), "Assessing the Systemic Implications of Financial Linkages", Chapter II of the Global Financial Stability Report, IMF Monetary and Capital Markets Department (External link to article) |
|
งานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์/การนำเสนอ
|