งานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณและวิศวกรรมการเงิน ณ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
ความเป็นมา
ทีมแบบจำลองเชิงปริมาณและวิศวกรรมการเงิน (ทีมแบบจำลองฯ) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำด้านการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันวิจัยและธนาคารกลางอื่นๆ ทั่วโลก และเพื่อสนับสนุนการออกนโยบายด้านระบบสถาบันการเงิน (สง.) และระบบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สั่งสมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการธนาคารและเศรษฐศาสตร์การธนาคารให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ธปท.
บทบาทหน้าที่
ทีมแบบจำลองฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้
(1) การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ สง. และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินเพื่อใช้ออกและประเมินผลกระทบของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
(2) พัฒนาแบบจำลองที่ใช้ในการกำกับดูแล สง. ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลและประเมินความเหมาะสมของการใช้แบบจำลองในระบบการเงินไทย
(3) เป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านระบบการเงินและการธนาคารรวมถึงเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล
(4) พัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ สง. เชิงลึกเพื่อชี้ประเด็นด้านนโยบายที่เหมาะสมและทันกาล
(5) ร่วมตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติการใช้แบบจำลองในการดำรงเงินกองทุนภายใต้ Basel II, แบบจำลองทางการเงินและอนุมัติประเภทและนวัตกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ให้ความรู้แก่บุคลากรภายในและภายนอกเกี่ยวกับเครื่องมือเชิงปริมาณและแบบจำลองในการวิเคราะห์ระบบ สง.
งานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์
(1) ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร (Economics, Finance and Banking Topics)
(2) ด้านวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)
(3) ด้านการกำกับสถาบันการเงินและการบริหารความเสี่ยง (Banking Supervision and Risk Management)