• EN
    • EN
  • เกี่ยวกับ ธปท.
    • บทบาทหน้าที่และประวัติ
    • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
    • ธปท. กับบทบาทการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
    • กฎหมาย/กฎเกณฑ์
    • ผังโครงสร้างองค์กร
    • คณะกรรมการ
    • รายงานทางการเงิน
    • รายงานประจำปี ธปท.
    • ธนบัตร
    • มูลนิธิ 50 ปี ธปท.
    • สมัครงานและทุน
    • พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
    • ศคง. 1213
    • งานและกิจกรรม
  • นโยบายการเงิน
    • คณะกรรมการ กนง.
    • เป้าหมายของนโยบายการเงิน
    • กำหนดการประชุม
    • ผลการประชุม กนง.
    • เอกสารเผยแพร่ของ กนง.
    • ความรู้เรื่องนโยบายการเงิน
    • ภาวะเศรษฐกิจไทย
    • เศรษฐกิจภูมิภาค
    • งานวิจัยและสัมมนาวิชาการ
  • สถาบันการเงิน
    • คณะกรรมการ กนส.
    • โครงสร้างระบบ สง. ไทย
    • บทบาทของ ธปท. ด้าน สง.
    • การกำหนดนโยบาย สง.
    • การกำกับตรวจสอบ สง.
    • ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
    • ธุรกิจการเงินที่ ธปท. กำกับดูแล​​​​
    • มุมสถาบันการเงิน
    • การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
    • โครงการพัฒนา Digital Factoring Ecosystem
    • โครงการ API Standard
  • ตลาดการเงิน
    • การดำเนินนโยบายการเงิน
    • การบริหารเงินสำรอง
    • การพัฒนาตลาดการเงิน
    • ตลาดเงินตราต่างประเทศ
    • หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
    • การลงทุนโดยตรง ตปท.
    • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและแนวทางรองรับการยุติการใช้ LIBOR
    • โครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (BIR)
  • ระบบการชำระเงิน
    • คณะกรรมการ กรช.
    • นโยบายการชำระเงิน
    • การกำกับดูแลระบบการชำระเงิน
    • การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน 2560
    • บริการระบบการชำระเงิน
    • แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ /มาตรฐานระบบการชำระเงิน
    • ระเบียบ/ประกาศระบบการชำระเงิน
    • เทคโนโลยีทางการเงิน
    • การชำระเงินกับต่างประเทศ
  • วิจัยและสัมมนา
    • งานวิจัย
    • งานสัมมนา
    • สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย ​อึ๊งภากรณ์
  • สถิติ
    • สถิติตลาดการเงิน
    • สถิติเศรษฐกิจการเงิน
    • สถิติสถาบันการเงิน
    • สถิติระบบการชำระเงิน
    • สถิติเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค
    • เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจสำคัญ
    • แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
    • การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.
    • บทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ
    • คู่มือประชาชนด้านสถิติ
    • บริการข้อมูล BOT API

  • หน้าหลัก
  • > ข่าว/สุนทรพจน์
  • > ข่าว ธปท.
  • > 2021
ข่าว/สุนทรพจน์
ข่าว/สุนทรพจน์
  • ข่าว ธปท.
    • รวมข่าวทั้งหมด
    • แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน
    • กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
    • ตลาดการเงิน
    • นโยบายและการกำกับสถาบันการเงิน
    • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
    • ระบบการชำระเงิน
    • รายงานนโยบายการเงิน
  • สุนทรพจน์
​
​​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่  59/2564


เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนในส่วนของ Pillar 2
"เพื่อความยั่งยืนของระบบสถาบันการเงินในระยะยาว"

​ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับปรุงประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุน (อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III Pillar 2*) ที่ได้ออกและบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ให้ยืดหยุ่นและครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น อนึ่ง การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลที่นำมาใช้ในประเทศต่าง ๆ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิด 19 

ที่ผ่านมา สถาบันการเงินได้ดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ ไว้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตาม Pillar 1 ซึ่งช่วยเป็นกันชน (Buffer) ในการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจกิจในช่วงต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้น แม้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 แต่สถาบันการเงินยังมีความมั่นคง ซึ่งหลักการสำคัญของประกาศ Pillar 2 คือ การให้สถาบันการเงินบริหารจัดการความเสี่ยงที่นอกเหนือจาก Pillar 1 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมั่นใจว่าจะมีเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงจากการทำธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  


ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่รวดเร็ว สถาบันการเงินจึงอาจเผชิญความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อีกทั้งต้องเพิ่มความสำคัญด้านปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้มากขึ้นในระยะต่อไป เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจในภาคการเงินเป็นไปอย่างยั่งยืน (Sustainable finance) มีวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงในระยะยาว 


ด้วยเหตุผลข้างต้น ธปท. จึงปรับหลักเกณฑ์ Pillar 2 เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนได้คล่องตัว มีความยืดหยุ่นและเป็นไปในเชิงหลักการ (Principle-based) มากขึ้น พร้อมทั้งให้ ธปท. สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ Pillar 2 ของสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดความเสี่ยง และความซับซ้อนของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง(Proportionality)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย
17 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : สายกำกับสถาบันการเงิน 1
โทรศัพท์ : 0 2283 5915, 0 2356 7001, 0 2356 7675
E-mail : Pillar2@bot.or.th

---------------------------------------------
* หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ประกอบด้วย 3 Pillars ได้แก่ การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ (Pillar 1) การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) และการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล (Pillar 3)  

>>​Download ข่าว​​ PDF

>>​Download Q & A

คำถาม - คำตอบ
เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนในส่วนของ Pillar 2
เพื่อความยั่งยืนของระบบสถาบันการเงินในระยะยาว

Q1: ทำไมธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ Pillar 2 ในระยะนี้ เป็นเพราะเห็นปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (สง.) หรือไม่ 

A1: การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Pillar 2 ครั้งนี้เป็นการทบทวนเกณฑ์การกำกับดูแลตามปกติให้มีความทันสมัย เพื่อให้สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงใหม่ ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในระยะยาว และให้สามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ได้เริ่มพิจารณาดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด 19 จะเกิดขึ้นแล้ว  

Q2: การปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะทำให้ สง. ต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ จะกระทบกับการช่วยลูกหนี้ของ สง. หรือไม่ 

A2: ไม่เสมอไป การเพิ่มหรือลดเงินกองทุนไม่ใช่ประเด็นสำคัญของการพิจารณาปรับปรุงครั้งนี้ แต่หลักเกณฑ์ Pillar 2 มีเจตนาให้ สง. แต่ละแห่งประเมินความเสี่ยงของตนให้ครบถ้วนและบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่หลังบริหารจัดการก็ควรมีเงินกองทุนรองรับให้เพียงพอ โดยหลักเกณฑ์ Pillar 2 ไม่ได้กระทบต่ออัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ และในปัจจุบัน สง. ต่างมี Capital buffer อย่างเพียงพอ การปรับเกณฑ์ในครั้งนี้ จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือลูกหนี้ของ สง..

Q3: เหตุที่ต้องปรับปรุงเป็นเพราะ สง. ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงใหม่ ๆ หรือไม่

A3: ธปท. ได้ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ สง. บริหารความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้ว การปรับปรุงก็เพื่อให้หลักเกณฑ์ Pillar 2 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อยกระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญให้มีมิติที่เชื่อมโยงต่อเงินกองทุนของ สง. เป็นการมองความเสี่ยงแบบองค์รวม 

Q4: หลักเกณฑ์ Pillar 2 เปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์เดิมอย่างไร 

A4: การปรับปรุงทำให้หลักเกณฑ์ Pillar 2 มีความยืดหยุ่นและเป็นไปในเชิงหลักการ (Principle-based) มากขึ้น โดยเพิ่มความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Legal and compliance risk) รวมทั้งให้ สง. คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

Q5: เกณฑ์นี้ใช้กับทั้ง ธพ. และ SFIs ใช่หรือไม่ มี สง. ใดที่เข้าเกณฑ์บ้าง 

A5: เกณฑ์นี้ไม่บังคับใช้กับ SFIs โดยเกณฑ์บังคับใช้กับ สง. ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ ธพ. ไทย, ธพ. ที่เป็นบริษัทลูกของ ธพ. ต่างประเทศ, สาขา ธพ. ตปท., บริษัทเงินทุน และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

Q6: การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Pillar2 ทำให้การขอสินเชื่อยากขึ้นหรือไม่ ลูกหนี้และผู้ฝากเงินจะได้รับผลกระทบหรือไม่ 

A6: หลักเกณฑ์ Pillar 2 ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่อและไม่มีผลกระทบทางตรงต่อลูกหนี้และผู้ฝากเงิน เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์เดิมที่มีบังคับใช้อยู่แล้ว โดยการปรับปรุงประกาศครั้งนี้ เพื่อให้ สง. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน    

Share
Tweet
Share
Tweet
เกี่ยวกับ ธปท.
  • บทบาทหน้าที่และประวัติ
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ธปท. กับบทบาทการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ผังโครงสร้างองค์กร
  • คณะกรรมการ
  • รายงานทางการเงิน
  • รายงานประจำปี ธปท.
  • ธนบัตร
  • มูลนิธิ 50 ปี ธปท.
  • สมัครงานและทุน
  • พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
  • ศคง. 1213
  • งานและกิจกรรม
นโยบายการเงิน
  • คณะกรรมการ กนง.
  • เป้าหมายของนโยบายการเงิน
  • กำหนดการประชุม
  • ผลการประชุม กนง.
  • เอกสารเผยแพร่ของ กนง.
  • ความรู้เรื่องนโยบายการเงิน
  • ภาวะเศรษฐกิจไทย
  • เศรษฐกิจภูมิภาค
  • งานวิจัยและสัมมนาวิชาการ
สถาบันการเงิน
  • คณะกรรมการ กนส.
  • โครงสร้างระบบ สง. ไทย
  • บทบาทของ ธปท. ด้าน สง.
  • การกำหนดนโยบาย สง.
  • การกำกับตรวจสอบ สง.
  • ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
  • ธุรกิจการเงินที่ ธปท. กำกับดูแล​​​​
  • มุมสถาบันการเงิน
  • การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
  • โครงการพัฒนา Digital Factoring Ecosystem
  • โครงการ API Standard
ตลาดการเงิน
  • การดำเนินนโยบายการเงิน
  • การบริหารเงินสำรอง
  • การพัฒนาตลาดการเงิน
  • ตลาดเงินตราต่างประเทศ
  • หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
  • การลงทุนโดยตรง ตปท.
  • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและแนวทางรองรับการยุติการใช้ LIBOR
  • โครงการลงทะเบียนแสดงตัวตนของผู้ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (BIR)
ระบบการชำระเงิน
  • คณะกรรมการ กรช.
  • นโยบายการชำระเงิน
  • การกำกับดูแลระบบการชำระเงิน
  • การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน 2560
  • บริการระบบการชำระเงิน
  • แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ /มาตรฐานระบบการชำระเงิน
  • ระเบียบ/ประกาศระบบการชำระเงิน
  • เทคโนโลยีทางการเงิน
  • การชำระเงินกับต่างประเทศ
สถิติ
  • สถิติตลาดการเงิน
  • สถิติเศรษฐกิจการเงิน
  • สถิติสถาบันการเงิน
  • สถิติระบบการชำระเงิน
  • สถิติเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค
  • เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจสำคัญ
  • แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
  • การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.
  • บทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ
  • คู่มือประชาชนด้านสถิติ
  • บริการข้อมูล BOT API
ตารางเวลาเผยแพร่
เงื่อนไขการให้บริการ
นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เชื่อมโยง
คำถามถามบ่อย
ติดต่อ ธปท.

©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.   ( เว็บไซต์นี้รับชมได้ดี ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ Chrome, Safari, Firefox หรือ IE 10 ขึ้นไป )
สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
ลงทะเบียนรับข้อมูล/ข่าวสาร


©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.