นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ไทย (ธพ.) 4 แห่ง และคงความน่าเชื่อถือไว้ 2 แห่ง ด้วยมีมุมมองว่าหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์ของทางการเอื้อให้การช่วยเหลือลูกหนี้ของไทยทำได้มากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ทำให้มีลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือจำนวนมาก นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบาง โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อในอนาคต อย่างไรก็ดี S&P จัดให้ ธพ. ทั้ง 4 แห่ง มีแนวโน้มของอันดับความน่าเชื่อถือคงที่ (stable outlook) เนื่องจากยังมีความแข็งแกร่งด้านเงินกองทุน และมีเงินสำรองในระดับสูง
นายรณดล ชี้แจงว่า ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่รุนแรงและยืดเยื้อ รวมทั้งการฟื้นตัวที่ยังไม่เท่าเทียม ธปท. มีมาตรการสนับสนุนให้ ธพ. ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุดและเหมาะสมกับสถานการณ์มาต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการดำเนินนโยบายเชิงผ่อนคลาย (countercyclical) ที่เหมาะกับบริบทของไทย และไม่ต่างไปจากแนวทางประเทศต่าง ๆ โดยจะเห็นได้ว่า ลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือปรับลดลงจากที่เคยสูงสุดที่ร้อยละ 30 ของสินเชื่อ ธพ. (ไม่รวม interbank) ในเดือนกรกฎาคม 2563 มาอยู่ที่ร้อยละ 14 ณ สิ้นปี 2564 และส่วนใหญ่ของลูกหนี้ที่ออกจากมาตรการไปแล้วสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ
ในขณะเดียวกัน เพื่อรักษาสมดุลให้การช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ ธพ. และเสถียรภาพการเงิน ธปท. ได้ติดตามความเสี่ยง คุณภาพสินเชื่อ และฐานะของ ธพ. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ระบบ ธพ. ยังทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยล่าสุด ฐานะการเงินของระบบ ธพ. ไทยยังแข็งแกร่ง อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) อยู่ที่ร้อยละ 20 โดยระหว่างปี 2563-2564 ธพ. ได้กันสำรองเพิ่มเติม 4.3 แสนล้านบาท สะท้อนความระมัดระวังของ ธพ. ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงสูงข้างต้น ซึ่งปัจจุบัน เงินสำรองของระบบ ธพ. อยู่ที่ 8.9 แสนล้านบาท คิดเป็นกว่า 1.6 เท่าของสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio)
นอกจากนี้ ธปท. ได้ทดสอบระดับเงินกองทุนของ ธพ. (ระหว่างปี 2564-2566) ภายใต้ภาวะวิกฤต (stress test) มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าระบบ ธพ. ยังแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนสูงในอนาคต ในระยะต่อไป คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้รายได้และ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงคุณภาพสินเชื่อของ ธพ. ปรับดีขึ้นเป็นลำดับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
22 มีนาคม 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน
โทรศัพท์: 0 2283 6472, 0 2283 5916
E-mail : BRAD@bot.or.th
คำถาม-คำตอบ เรื่อง ธปท. ชี้แจง กรณี S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ไทย
Q1 : การที่ S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ ธพ. ไทย 4 แห่งในครั้งนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อ ธพ.
A1 : การปรับลด rating อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งอาจทำให้ราคาหุ้นของ ธพ. ปรับลดลงในระยะสั้น และต้นทุนการระดมทุนปรับเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป แต่คาดว่าผลกระทบจะไม่รุนแรงนัก เพราะ ธพ. ไทยพึ่งพาการระดมทุนผ่านเงินฝากเป็นสำคัญ ขณะที่การระดมทุนจากตลาดทุนหรือต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนไม่มากนัก รวมทั้ง ธพ. ได้ทยอยระดมทุนไว้แล้วในช่วงปีที่ผ่านมา ประกอบกับ ธพ. ยังมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และเงินกองทุนที่อยู่ในระดับสูง
Q2 : การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อผู้ฝากเงิน การปล่อยสินเชื่อ รวมถึงการช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธพ. ต่อไปหรือไม่
A2 : การปรับลด rating ในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อผู้ฝากเงิน และการทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินของ ธพ. เพราะ ธพ. ยังมีฐานะแข็งแกร่ง จึงสามารถระดมทุนและปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการช่วยเหลือลูกหนี้ให้กลับมาฟื้นตัวจากวิกฤตได้ ซึ่งจะทำให้คุณภาพสินเชื่อของ ธพ. ปรับดีขึ้นเช่นกัน
Q3 : ธปท. จะดำเนินการอย่างไรต่อไป กับ ธพ. ที่ถูกปรับลดอันดับเครดิตรอบนี้
A3 : ธปท. ได้ติดตามและกำกับดูแล ธพ. มาโดยตลอด (ongoing supervision) และได้มีการดูแลให้ ธพ. ทุกแห่งในระบบให้มีเงินกองทุน และสำรองอยู่ในระดับสูง เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคตอยู่แล้ว
Q4 : ความเสี่ยงด้านเครดิตของ ธพ. จากแนวโน้มการฟื้นตัวของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ และสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเป็นอย่างไร
A4 : คาดว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของ ธพ. จะทยอยลดลง ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กับการดำเนินมาตรการของภาครัฐที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพในระยะสั้น รวมถึงมาตรการทางการเงินการคลังที่เน้นการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลอดจนการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง (structural issues) ทั้งการยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน
Q5 : นอกเหนือจาก S&P ปรับลด rating ธพ. ในครั้งนี้แล้ว มีบริษัทจัดอันดับเครดิตรายอื่น ๆ ที่ปรับลด rating ธพ. อีกหรือไม่
A5 : ยังไม่พบบริษัทจัดอันดับเครดิตรายอื่นที่ปรับลด rating ธพ. ทั้งนี้ Fitch rating ได้ปรับลด rating ธพ. ไทยบางแห่ง และ Moody’s ปรับลดแนวโน้ม (outlook) ธพ. ไทย จาก Positive เป็น Stable เมื่อ เม.ย. 2563 โดยเป็นการปรับลดทั้งภูมิภาค