การปรับปรุงดัชนีผลผลิตภาคบริการ (Service Production Index)

02

    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่ดัชนีผลผลิตภาคบริการรายเดือน ตั้งแต่ปลายปี 2560 ซึ่งเป็น composite index ที่ใช้ในการประเมินขนาดและทิศทางของภาพรวมและแยกรายละเอียดของภาคบริการรายหมวด

    หลักการมาตรฐานในการปรับปรุงดัชนี ที่แนะนำโดยองค์กรสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดแนวทางให้ปรับปรุงดัชนีเป็นประจำอย่างน้อยทุก 5 ปี แต่เนื่องจากดัชนีผลผลิตภาคบริการที่เผยแพร่ปี 2560 ได้ใช้น้ำหนัก (composite weight) ของกลุ่มสินค้าที่อ้างอิงมาจากข้อมูล GDP ภาคบริการ และสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี 2554 ดังนั้น ธปท. จึงได้ปรับปรุงดัชนีผลผลิตภาคบริการ โดยเปลี่ยนน้ำหนักและปีฐานของกิจกรรมภาคบริการตามโครงสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูล GDP ภาคบริการ และการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการที่ดำเนินการใน ปี 2559 และปรับการจัดแบ่งหมวดหมู่ตามมาตรฐานการจัดประเภทธุรกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4 (International Standard Industrial Classification Economic Activities Revision 4: ISIC Rev.4) ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงเครื่องชี้ในรายหมวดสำคัญ ได้แก่ หมวดการขายส่งและการขายปลีกฯ (หมวด G) หมวดอสังหาริมทรัพย์ (หมวด L) ทำให้ดัชนีใหม่มีความครอบคลุม 11 หมวดบริการ ประกอบด้วยเครื่องชี้จานวน 29 เครื่องชี้ มีน้ำหนักรวมคิดเป็นร้อยละ 82.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคบริการปี 2559 โดยดัชนีใหม่นี้จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

ผู้จัดทำ

พรสวรรค์ รักเป็นธรรม

คุณทิพย์ ตรงธรรมกิจ

ปวีร์ ศิริมัย

Stat Horizon กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่นี่

 

บทคัดย่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน หรือที่รู้จักกันในชื่อ
“หนี้ครัวเรือน” ให้มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เครื่องชี้สามารถสะท้อนภาพภาระหนี้ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด และยังเป็นข้อมูลสนับสนุนการออกนโยบายหรือมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดย
มีการปรับปรุงด้านขอบเขตของผู้ให้กู้ จากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่รับฝากเงินและ
ไม่รับฝากเงิน ได้เพิ่มความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ให้กู้อื่น ๆ ด้วย ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การเคหะแห่งชาติ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโกไฟแนนซ์) และสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งได้รวมอยู่ในสถิติเดิมแล้ว

สถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนที่ปรับปรุงแล้วมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ไตรมาส 1/2555 เป็นต้นไป โดย
การปรับปรุงครั้งนี้ ทำให้ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน ณ ไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ 16.0 ล้านล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 90.6 ต่อ
GDP เพิ่มขึ้นจากก่อนการปรับปรุง 7.7 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 ของ GDP อย่างไรก็ตาม โครงสร้างสัดส่วนเงินให้กู้ยืมที่จำแนกตามวัตถุประสงค์ยังคงใกล้เคียงกับโครงสร้างเดิมก่อน
การปรับปรุง โดยเป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก รองลงมาคือการกู้ยืมเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป และการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

 

 

การปรับปรุงความครอบคลุมของสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน*

1.      บทนำ

หนี้ครัวเรือนเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทุกประเทศ รวมถึงไทย โดย ธปท. ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นเครื่องชี้ที่สะท้อนถึงความมีเสถียรภาพหรือความเปราะบางทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งสามารถส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนโครงสร้างของตลาดสินเชื่อภาคครัวเรือน

ประเทศไทยมีระบบการเงินที่พึ่งพิงธนาคารเป็นหลักหรือที่เรียกว่า Bank-based economy ดังนั้นผู้ให้กู้หลักแก่ภาคครัวเรือนจึงเป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จากรูปที่ 1 เห็นได้ว่าธนาคารเป็นผู้ให้กู้
ที่ครองสัดส่วนตลาดมากกว่าร้อยละ 70 ของเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนทั้งหมดมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี ในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา บทบาทของธนาคารมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง และถูกแทนที่ด้วยเงินให้กู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สถาบันการเงินอื่น โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ลีสซิ่ง และบริษัทบัตรเครดิต ค่อย ๆ เพิ่มบทบาทมากขึ้น สังเกตได้จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

รูปที่ 1  แผนภูมิยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามผู้ให้กู้และเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP ก่อนการปรับปรุงความครอบคลุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาเชิงประจักษ์หลายชิ้นบ่งชี้ว่า การขยายตัวของระดับหนี้ครัวเรือนเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
การเกิดวิกฤตการเงินและสามารถนำไปสู่การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในบทความเรื่องหนี้ครัวเรือนและเสถียรภาพทางการเงินของ
IMF ปี 2017 ระบุว่า อัตราส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่เพิ่มขึ้นมีทั้งผลดีและผลเสีย
อย่างไรก็ตาม ผลดีจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น แต่กลับส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว โดยในระยะสั้น หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับการบริโภคและการจ้างงานที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แต่ผลดีเหล่านี้จะกลับสู่สภาพเดิมภายใน 3 - 5 ปี การขยายตัวมากขึ้นของหนี้ครัวเรือนในระยะกลางและระยะยาวนั้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตในระบบการเงิน เนื่องจากอาจส่งผลให้ภาคครัวเรือนไม่สามารถ
ชำระหนี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ในวงกว้างอาจนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจได้ในที่สุด ผลเสียเหล่านี้
จะยิ่งมากขึ้นเมื่อระดับหนี้ครัวเรือนยิ่งสูงและเห็นชัดเจนในเขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว (
Advanced market economies) มากกว่าเขตเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ (Emerging market economies) ที่ส่วนใหญ่มีระดับหนี้ครัวเรือนและ
การมีส่วนร่วมในตลาดสินเชื่อต่ำกว่าตามรูปที่ 2

 

%

รูปที่ 2 หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ณ ไตรมาส 4/2565 ของเขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

ที่มา: BIS (ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ) / จัดทำแผนภูมิ: ธปท.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธปท. รวมทั้งหน่วยงานผู้ให้กู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลหนี้ครัวเรือนเช่นเดียวกับ
งานศึกษาตามที่กล่าวมาข้างต้น  ประกอบกับการให้กู้ยืมของผู้ให้กู้กลุ่มอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสถาบันการเงินมีบทบาทและขนาดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงหน่วยงานผู้ให้กู้อื่น ๆ มีความพร้อมของข้อมูลมากขึ้น ธปท. จึงได้ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน ให้ครอบคลุมมากกว่าเงินกู้ยืมจากกลุ่มผู้ให้กู้ที่จัดเก็บอยู่เดิม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สะท้อนภาพภาระทางการเงินของภาคครัวเรือนให้ครบถ้วนใกล้เคียงจริงมากที่สุด เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ และนโยบายการแก้ปัญหาหนี้ให้แก่ครัวเรือนที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

2.      นิยามและขอบเขตของข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน

 ข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน (Loans to Household) สถิติทางการที่ ธปท. เผยแพร่ มักถูกนำไปใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลหนี้ครัวเรือน (Household debts) จนผู้ใช้บางส่วนเข้าใจว่า ข้อมูลทั้ง 2 ชุด คือข้อมูลเดียวกัน อย่างไรก็ดี ตามมาตรฐานสากลสถิติทั้ง 2 ชุด มีนิยามและองค์ประกอบความครอบคลุมแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน ยังมิได้มีนิยามหรือองค์ประกอบที่เป็นสากล ในแต่ละประเทศจึงมีรายละเอียด ความครอบคลุมที่ต่างกันทั้งในมิติของผู้ให้กู้และวัตถุประสงค์การกู้ยืม เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล หน่วยงานผู้จัดทำข้อมูลจึงใช้ความพยายามอย่างที่สุด (best effort) ในการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลเท่าที่จะทำได้ โดยมิติผู้ให้กู้ ข้อมูลของบางประเทศครอบคลุมแค่สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์เนื่องจากกำกับดูแล
โดยธนาคารกลางซึ่งเป็นผู้จัดทำสถิติ บางประเทศขอความร่วมมือจากภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น สถาบันการเงินอื่น หน่วยงานราชการ หรือภาคธุรกิจร่วมด้วย ทำให้มีความครอบคลุมในมิติของผู้ให้กู้กว้างมากขึ้น สำหรับมิติ
ด้านวัตถุประสงค์ ข้อมูลของบางประเทศครอบคลุมเฉพาะการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และบางประเทศครอบคลุมถึงการนำไปประกอบอาชีพด้วย ความครอบคลุมของข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ครัวเรือนของไทย และตัวอย่างคำศัพท์
และนิยามของประเทศต่าง ๆ แสดงดังตารางที่
1

ตารางที่ 1 ตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้เรียกเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของประเทศต่าง ๆ

ประเทศ/
กลุ่มประเทศ

คำศัพท์ที่ใช้เรียก
เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน
(Term)

ความหมาย

ไทย

Loans to Households

เงินให้กู้ยืมทุกประเภทที่ให้แก่บุคคลธรรมดาที่อยู่อาศัยในประเทศ (resident) ทั้งเงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืมทั่วไป ตั๋วเงินที่เปลี่ยนมือไม่ได้ และเงินลงทุนในลูกหนี้ รวมทุกสกุลเงินในทุกวัตถุประสงค์ โดยรวมเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้น (ไม่รวมดอกเบี้ยคงค้าง)

ญี่ปุ่น

Loans to Households

เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่ออุปโภคบริโภค

สหภาพยุโรป

Loans granted to households

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนและองค์กรไม่แสวงหากำไร

มาเลเซีย

Loans to Household sector

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาของธนาคาร (ไม่รวม non-bank)
โดยไม่รวมเงินกู้เพื่อประกอบกิจการ

ฝรั่งเศส

Loans to individuals

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาจากสถาบันการเงินในประเทศ

อังกฤษ

Lending to Individuals (excluding student loans)

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาจากสถาบันการเงิน โดยไม่รวมเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาและเพื่อประกอบกิจการ

แคนาดา

Credit liabilities of households

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน (รวมกิจการที่ไม่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล) จากทุกภาคเศรษฐกิจ

เกาหลีใต้

Credit to households

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจากสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน และสินเชื่อการค้า

สิงคโปร์

Consumer loans

เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจากธนาคารแก่บุคคลธรรมดา โดยไม่รวม
เงินให้กู้ยืมเพื่อประกอบกิจการ

สหรัฐอเมริกา

Consumer Credit

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดย
ไม่รวมเงินกู้ยืมที่มีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

ขณะที่ หนี้ครัวเรือน (Household debt) ตามนิยามขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น BIS (ธนาคาร
เพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ)
IMF (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) หรือ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ) หมายถึง หนี้สินรวมทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท ได้แก่ ตราสารหนี้ (debt securities) เงินกู้ยืม (loans) รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ ของภาคครัวเรือน ที่มีต่อทุกภาคเศรษฐกิจ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเงินกู้ยืมเป็นหนี้สินที่รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ส่วนตราสารหนี้
เป็นหนี้สินตามมูลค่าตลาด

หนี้ครัวเรือนที่มีความครอบคลุมครบถ้วนตามนิยามสากลข้างต้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในระบบบัญชีประชาชาติ หรือ System of National Accounts จากส่วนที่เป็นงบแสดงฐานะการเงินแบบจำแนกภาคเศรษฐกิจของคู่สัญญาของภาคครัวเรือน หรือ Household and NPISHs Sectoral Balance Sheet  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวที่สมบูรณ์ ดังนั้น ถึงแม้ว่าความครอบคลุมของข้อมูลชุด
เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจะแคบกว่า แต่ก็เป็นข้อมูลที่มีขอบเขตใกล้เคียงมากที่สุดที่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ ประเทศไทยจึงใช้ข้อมูลสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนและสถิติหนี้ครัวเรือนเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่ง
การเปรียบเทียบความครอบคลุมของหนี้ครัวเรือน ตามนิยามสากล และเงินให้กู้ยืมแก่ครัวเรือนของไทย
แสดงดังตารางที่
2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความครอบคลุมของหนี้ครัวเรือน (ตามนิยามสากล) และเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน
ของไทย (ก่อนการปรับปรุง)

มิติต่าง ๆ ของความครอบคลุม

หนี้ครัวเรือน

(นิยามสากล)

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน หรือ หนี้ครัวเรือนของไทย
(ก่อนการปรับปรุง)

1.      ผู้กู้

 

 

 

ครัวเรือน

P

P

 

องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการครัวเรือน (NPISHs*)

P

Î

2.      ผู้ให้กู้

 

 

 

สถาบันการเงิน

P

P

 

ภาครัฐบาล

P

Î

 

ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

P

Î

 

เจ้าหนี้ต่างประเทศ

P

Î

3.      เครื่องมือทางการเงิน

 

 

 

เงินกู้ยืม

P

P

 

ตราสารหนี้

P

Î

 

หนี้สินอื่น ๆ เช่น หนี้สินทางการค้า

P

Î

4.      การวัดมูลค่า

 

 

 

เงินกู้ยืม

 

 

 

 

เงินต้น

P

P

 

 

ดอกเบี้ยค้างรับ

P

Î

 

ตราสารหนี้

 

 

 

 

มูลค่าตลาด

P

-

*ตัวอย่างขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการครัวเรือน หรือ NPISHs ได้แก่ วัด โบสถ์ องค์กรทางศาสนา มูลนิธิเพื่อการกุศล สโมสรกีฬา สหภาพแรงงาน และพรรคการเมือง

ทั้งนี้ แต่ละประเทศมักนำสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนหรือหนี้ครัวเรือนมาจัดทำเป็นอัตราส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนต่อ GDP ของประเทศ เพื่อประเมินระดับหนี้ของภาคครัวเรือนมีมาก-น้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจากฐานข้อมูลของ BIS ประเทศต่าง ๆ มีอัตราส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP
ตามตารางที่
3

ตารางที่ 3 ตัวอย่างอัตราส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนต่อ GDP ของประเทศต่าง ๆ ณ ไตรมาส 4/2565 จากฐานข้อมูลของ BIS

ประเทศ/กลุ่มประเทศ

หนี้สินของภาคครัวเรือนต่อ GDP*
  ณ ไตรมาส 4/2565

ไทย**

87.7

ญี่ปุ่น

68.2

สหภาพยุโรป

57.4

มาเลเซีย

66.8

ฝรั่งเศส

66.2

สหราชอาณาจักร

83.5

แคนาดา

102.4

เกาหลีใต้

105.0

สิงคโปร์

48.6

สหรัฐอเมริกา

74.4

จีน

61.3

                                   *Total credit to households (core debt) to GDP (BIS) ซึ่งผู้กู้รวมองค์กรไม่แสวงหากำไร
                                   ** ก่อนการปรับปรุง

3.      การปรับปรุงสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน

สถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของ ธปท. ก่อนการปรับปรุง ประกอบด้วย สถิติเงินให้กู้ยืมแก่
ภาคครัวเรือนที่จำแนกตามสถาบันผู้ให้กู้และตามวัตถุประสงค์การกู้ โดยมิติของผู้ให้กู้ ธปท. ได้จัดเก็บและขยายความครอบคลุมข้อมูลการให้กู้ยืมของผู้ให้กู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถิติชุดล่าสุดก่อนการปรับปรุงมีองค์ประกอบของผู้ให้กู้ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงิน บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ นอกจากนี้ ธปท. ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่นและจากสถาบันการเงินโดยตรง เช่น ธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร (
Non-bank) บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โรงรับจำนำ เป็นต้น ดังรายละเอียดตามตารางที่
4 สถิติชุดนี้เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2556 โดยมีข้อมูลย้อนหลังเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2546

ส่วนมิติวัตถุประสงค์การกู้ยืม ธปท. เห็นว่า ข้อมูลที่จำแนกวัตถุประสงค์จะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบถึง
การนำเงินกู้ยืมไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อ
แต่ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำและเผยแพร่สถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์
เมื่อต้นปี
2563 โดยมีข้อมูลย้อนหลังเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2555  โดยวัตถุประสงค์ที่จำแนกได้มีดังต่อไปนี้

Ø เพื่ออุปโภคบริโภค

·      เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์

·      ซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

·      เพื่อการศึกษา

·      อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น

§  บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของ ธปท.

§  สินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ (ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.)

Ø เพื่อประกอบอาชีพ

Ø อื่น ๆ

สำหรับการปรับปรุงสถิติในครั้งนี้เป็นการขยายความครอบคลุมของผู้ให้กู้เพิ่มเติมจากเดิมที่มีเฉพาะ
สถาบันการเงิน โดยมีปัจจัยหรือเกณฑ์ในการเลือกแหล่งข้อมูล ได้แก่ ความคุ้มค่า (
cost and benefit)
ความมีสาระสำคัญของข้อมูล (
materiality) คุณภาพของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ความสม่ำเสมอ
ของการเผยแพร่จากแหล่งข้อมูล ภาระของผู้รายงาน ความต่อเนื่องเพียงพอของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา (
time series) รวมถึงการทำประมาณการเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้รับที่จะต้องสามารถทำได้โดยใช้
หลักสถิติที่สมเหตุสมผล จากการพิจารณาปัจจัยตามที่กล่าวถึงข้างต้น ธปท. ได้เลือกข้อมูลจาก
4 แหล่งเพื่อนำมาปรับปรุงสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน ซึ่งรวมทั้งผู้ให้กู้ที่อยู่ในภาครัฐและภาคเอกชนด้วย ได้แก่

Ø การเคหะแห่งชาติ

Ø กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Ø ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ พิโกไฟแนนซ์

Ø สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม และสหกรณ์บริการ

กลุ่มผู้ให้กู้เหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทในตลาดสินเชื่อภาคครัวเรือนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการให้เงินกู้ยืมแก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึงเกือบร้อยละ 50 กล่าวคือเพิ่มขึ้นจากราว 5 แสนล้านบาท ณ ไตรมาส 1
ปี
2555 มาเป็น 7.7 แสนล้านบาท ณ ไตรมาส 1 ปี 2566

ความครอบคลุมของกลุ่มผู้ให้กู้สำหรับสถิติชุดที่ปรับปรุงแล้ว สามารถจำแนกเป็นสถาบันรับฝากเงิน สถาบันการเงินอื่น และภาคเศรษฐกิจอื่น ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 โดยมีข้อมูลย้อนหลังเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 1
ปี
2555 ในขณะที่ข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ภายหลังการปรับปรุงไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรายการวัตถุประสงค์จากเดิม อย่างไรก็ตาม การขยายความครอบคลุมของผู้ให้กู้ทำให้จำเป็นต้องสร้างชุดข้อมูลใหม่อีกหนึ่งชุด โดยมีข้อมูลย้อนหลังเริ่มตั้งแต่ไตรมาส
1 ปี 2555 เช่นกัน เพื่อให้แนวโน้มของข้อมูล
มีความต่อเนื่องและมีข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ยาวเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์และการพยากรณ์ได้

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความครอบคลุมในมิติของผู้ให้กู้ในชุดข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน

ความครอบคลุมก่อนปรับปรุง

ความครอบคลุมหลังปรับปรุง

Ø สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน

Ø สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน

·      ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

·      ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

·      สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน

·      สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน

·      สหกรณ์ออมทรัพย์

·      สหกรณ์ออมทรัพย์

·      สถาบันรับฝากเงินอื่นๆ

 

·      สถาบันรับฝากเงินอื่นๆ (รวมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)

Ø สถาบันการเงินอื่น

Ø สถาบันการเงินอื่น

·      บริษัทบัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล

·      บริษัทบัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล

·      บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต

·      บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต

·      บริษัทหลักทรัพย์

·      บริษัทหลักทรัพย์

·      ธุรกิจบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

·      ธุรกิจบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

·      โรงรับจำนำ

·      โรงรับจำนำ

·      สถาบันการเงินอื่นๆ

 

·      สถาบันการเงินอื่นๆ (รวมธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ พิโกไฟแนนซ์)

 

Ø ภาคเศรษฐกิจอื่น 
(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, การเคหะแห่งชาติ, สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์ประมง, สหกรณ์ร้านค้า)

เมื่อปรับปรุงความครอบคลุมของสถาบันผู้ให้กู้แล้ว ยอดคงค้างรวมของเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน ณ
ไตรมาส
1 ปี 2566 เพิ่มขึ้น 7.7 แสนล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.3 เป็นร้อยละ 90.6

 

รูปที่ 3  แผนภูมิเปรียบเทียบยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน และหนี้ครัวเรือนต่อ GDP
ก่อนและหลังการปรับปรุงความครอบคลุม

รูปที่ 4  แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกวัตถุประสงค์ ณ ไตรมาส 1/2566
ก่อนและหลังการปรับปรุงความครอบคลุม

สำหรับวัตถุประสงค์การกู้ยืมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา โดย
ณ ไตรมาส 1 ปี
2566 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นจากสถิติชุดเดิม 4.8 แสนล้านบาทหรือมากกว่า 2 เท่า
แต่โดยรวมแล้วสัดส่วนของเงินกู้ยืมแต่ละวัตถุประสงค์ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก โดยวัตถุประสงค์หลักยังคง
เป็นการกู้ยืมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ รองลงมาคือการกู้ยืมเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

 

4.      บทสรุป

สถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน เป็นข้อมูลที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจติดตามอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นเครื่องชี้ที่ช่วยสะท้อนถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนในประเทศ ที่ผ่านมา ธปท. จึงมีการปรับปรุงขยายความครอบคลุมสถิติดังกล่าวอยู่เป็นระยะ ๆ สำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ เพื่อให้สถิติดังกล่าวสะท้อนระดับหนี้ของภาคครัวเรือนที่ใกล้เคียงจริงมากที่สุด ธปท. และหน่วยงานผู้ให้กู้มีความพยายามในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งได้เพิ่มความครอบคลุมเงินให้กู้ยืมของกลุ่มผู้ให้กู้อื่น ๆ  ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การเคหะแห่งชาติ ธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ และสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เข้ามาด้วย เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่มีบทบาทการให้กู้ยืมแก่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพของข้อมูล และ
การให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้สามารถใช้งานและเผยแพร่ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สถิติเงินให้กู้ยืมแก่

ภาคครัวเรือนของไทยมีนิยามและขอบเขตใกล้เคียงกับข้อมูลของต่างประเทศแต่ยังไม่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ เท่ากับหนี้สินของภาคครัวเรือนตามนิยามสากลขององค์กรระหว่างประเทศ

ข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP หลังการปรับปรุงมีการปรับเพิ่มขึ้นจากข้อมูลก่อนปรับปรุงเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ตลอดทั้งชุดข้อมูล โดยในข้อมูลที่จำแนกตามผู้ให้กู้มีการเพิ่มผู้ให้กู้ภาคอื่น ๆ เข้ามาด้วยนอกเหนือจากภาคสถาบันการเงิน ส่วนข้อมูลที่จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมมีความใกล้เคียงกับสัดส่วนเดิม มีเพียงสัดส่วนของเงินกู้เพื่อการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 4 ของเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนทั้งหมด

ทั้งนี้ ธปท. กำหนดการเผยแพร่ข้อมูลสถิติชุดใหม่ที่จำแนกตามกลุ่มสถาบันผู้ให้กู้และวัตถุประสงค์การกู้
เป็นรายไตรมาส ล่าช้า
1 ไตรมาส เริ่มตั้งแต่ข้อมูลไตรมาส 1 ปี 2566 โดยมีข้อมูลย้อนหลังถึงงวดไตรมาส 1
ปี 2555 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป และสำหรับสถิติชุดปัจจุบันจะเผยแพร่จนถึงข้อมูลงวดไตรมาส 4
ปี
2566

 

ภาคผนวก

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามผู้ให้กู้ชุดเดิมกับข้อมูลปัจจุบัน
หลังการปรับปรุงความครอบคลุมสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

 

 

 

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

 

 

Q1/2566

Q1/2566

1

สถาบันรับฝากเงิน

12,834,383

12,890,446

2

       ธนาคารพาณิชย์

6,327,510

6,327,510

3

       สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน

4,262,938

4,262,938

4

       สหกรณ์ออมทรัพย์

2,241,722

2,241,722

5

       สถาบันรับฝากเงินอื่นๆ

2,213

58,276

6

สถาบันการเงินอื่น

2,359,634

2,366,114

7

       บริษัทบัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล

1,848,409

1,848,409

8

       บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต

179,401

179,401

9

       บริษัทหลักทรัพย์

116,460

116,460

10

       ธุรกิจบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

87,955

87,955

11

       โรงรับจำนำ

82,264

82,264

12

       สถาบันการเงินอื่นๆ

45,145

51,625

13

อื่น ๆ

-

703,741

14

รวม

 15,194,016

 15,960,301

15

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP (%)

 86.3

90.6

16

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP ปรับฤดูกาล (%)

86.2

90.6

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมชุดเดิมกับข้อมูลปัจจุบันหลังการปรับปรุงความครอบคลุมสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

 

 

 

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

 

 

Q1/2566

Q1/2566

1

เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

11,615,763

 12,140,717

2

   เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์

5,341,316

 5,352,505

3

   ซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

1,809,336

 1,809,336

4

   เพื่อการศึกษา

211,858

 696,449

5

   อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น

4,253,253

 4,282,427

6

      of which บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
      การกำกับของธปท.

1,233,927

 1,233,927

7

เพื่อประกอบอาชีพ

2,714,557

 2,897,568

8

อื่นๆ

863,697

 922,015

9

รวม

15,194,016

 15,960,301

10

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP (%)

 86.3

 90.6

 

 

เอกสารอ้างอิง

Bank for International Settlements. (2 มิถุนายน 2566). Total credit to households (core debt): BIS. เรียกใช้เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 จาก เว็บไซต์ Bank for International Settlements: https://stats.bis.org/statx/srs/table/f3.1

Bank for International Settlements. (ม.ป.ป.). About credit statistics: BIS. เรียกใช้เมื่อ 20 เมษายน 2565 จาก เว็บไซต์ Bank for International Settlements: https://www.bis.org/statistics/about_credit_stats.htm?m=2673

Bank Negara Malaysia. (ม.ป.ป.). Publications - Monthly Highlights & Statistics in April 2022. เรียกใช้เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 จาก เว็บไซต์ Bank Negara Malaysia: https://www.bnm.gov.my/-/monthly-highlights-statistics-in-april-2022

Bank of England. (14 กุมภาพันธ์ 2562). Further details about total lending to individuals data. เรียกใช้เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 จาก เว็บไซต์ Bank of England: https://www.bankofengland.co.uk/statistics/details/further-details-about-total-lending-to-individuals-data

Bank of Japan. (ม.ป.ป.). [Notes on Statistics] Monetary Aggregates (Market volume, outstanding) / Outstanding of Deposits and Loans. เรียกใช้เมื่อ 28 เมษายน 2565 จาก เว็บไซต์ Bank of Japan: https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/note/notest33.htm/#08

Bank of Korea. (28 พฤษภาคม 2565). Economic Statisitics System - Search Stat. เรียกใช้เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 จาก เว็บไซต์ Economic Statisitics System: https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat

Banque de France. (1 เมษายน 2565). Loans to individuals, France 2022Feb. เรียกใช้เมื่อ 20 เมษายน 2565 จาก เว็บไซต์ Banque de France: https://www.banque-france.fr/en/statistics/loans-individuals-france-2022feb

Board of Governors of the Federal Reserve System. (5 มิถุนายน 2563). The Fed - Consumer Credit - G.19 - About. เรียกใช้เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 จาก เว็บไซต์ Federal Reserve Board: https://www.federalreserve.gov/releases/g19/about.htm

European Central Bank. (18 สิงหาคม 2563). European Central Bank - Statistical Data Warehouse - Quick View. เรียกใช้เมื่อ 18 เมษายน 2565 จาก เว็บไซต์ European Central Bank: https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=332.QSA.Q.N.I8.W0.S1M.S1.N.L.LE.F4.T._Z.XDC_R_B1GQ_CY._T.S.V.N._T

Monetary and Financial Dept. International Monetary Fund. . (ตุลาคม 2560). Global Financial Stability Report, October 2017 Is Growth at Risk? Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Monetary Authority of Singapore. (26 กุมภาพันธ์ 2563). MAS Monthly Statistical Bulletin - I.5A Commercial Banks: Loans and Advances to Residents by Industry. เรียกใช้เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 จาก เว็บไซต์ Monetary Authority of Singapore: https://eservices.mas.gov.sg/statistics/msb-xml/Report.aspx?tableSetID=I&tableID=I.5A

OECD. (ม.ป.ป.). Household accounts - Household debt - OECD Data. เรียกใช้เมื่อ 18 เมษายน 2565 จาก เว็บไซต์ OECD: https://data.oecd.org/hha/household-debt.htm

Statistics Canada. (18 ธันวาคม 2563). Guide to the Monthly Credit Aggregates. เรียกใช้เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 จาก เว็บไซต์ Statistics Canada: https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/13-605-x/2020001/article/00004-eng.pdf?st=C41h4j3e

Statistics Canada. (13 มิถุนายน 2565). Credit liabilities of households. doi:https://doi.org/10.25318/3610063901-eng

ธนาคารแห่งประเทศไทย.ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2. (ม.ป.ป.). คำอธิบายข้อมูล: EC_MB_039 เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน. เรียกใช้เมื่อ 18 เมษายน 2565 จาก เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย: https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/DownloadFile.aspx?file=EC_MB_039_TH.PDF

รชต ตั้งนรารัชชกิจ. (18 มกราคม 2565). หนี้ครัวเรือน: ปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้. เข้าถึงได้จาก เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย: https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_18Jan2022-2.aspx

 

 

ผู้จัดทำ

  พิชามญชุ์ กิตติอัครเสถียร

  ผู้วิเคราะห์อาวุโส

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  PichamKi@bot.or.th

 

 



* ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณสุวัชชัย ใจข้อ คุณคุณทิพย์ ตรงธรรมกิจ คุณวิชชวรรณ วรฉัตราวณิช และคุณชญากัญจน์ ประเสริฐบัญชาชัย สำหรับความร่วมมือ การสนับสนุน และคำแนะนำที่มีค่าตลอดระยะเวลาการศึกษาปรับปรุงในครั้งนี้