การประเมินความเสี่ยง
ต่อเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท.

 

 

   กรอบการประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

        

       ธปท. ติดตามและประเมินความเสี่ยงภายใต้กรอบ ดังนี้

   เครื่องมือในการติดตามความเสี่ยงในระบบการเงินของ ธปท.

 

  • Financial Stability Dashboard

คือ ชุดตัวชี้วัดความเสี่ยงในภาคส่วนต่าง ๆ ของระบบการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่ ธปท. ใช้ประเมินความเสี่ยงของระบบการเงินในลักษณะมองไปข้างหน้า (forward-looking) โดยจะประเมินความเสี่ยงแยกแต่ละภาคส่วน (entity-based) ผ่านการใช้ข้อมูลชี้วัดที่สะท้อนถึงการก่อตัวของความเสี่ยง (risk build-ups) ในแต่ละช่วงเวลาของบริบทเศรษฐกิจการเงิน (economic cycle) ว่าเป็นช่วงร้อนแรงหรือช่วงชะลอตัว และมีการกำหนดจุดเสี่ยง (threshold) ไว้หลายระดับ เพื่อเป็นสัญญานเตือนเบื้องต้นให้ ธปท. สามารถดำเนินนโยบายเพื่อดูแลความเสี่ยงได้ตรงจุดและทันการณ์ 

graph

   

  • Network Analysis

คือ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในระบบการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินช่องทางและความรุนแรงของการลุกลามของปัญหาจากจุดหนึ่งไปสู่จุดต่าง ๆ ในระบบการเงิน เพื่อให้ ธปท. สามารถปิดช่องทางและดูแลไม่ให้ปัญหาลุกลามเป็นวงกว้างได้

networking

  

  • Sensitivity Analysis

คือ เครื่องมือประเมินผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ เพื่อประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาต และช่วยให้ ธปท. สามารถเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าภาคครัวเรือนและธุรกิจสามารถรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้

identify-risk
  • Stress Testing

คือ เครื่องมือทดสอบความแข็งแกร่งของระบบธนาคารพาณิชย์ ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากภายในหรือนอกประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งช่วยให้ ธปท. สามารถเตรียมความพร้อมด้านมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์จะมีกันชนที่เข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับภาวะวิกฤตและสามารถทำหน้าที่ตัวกลางทางการเงินได้ ทั้งนี้  Stress Testing ในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ คือ Macro stress testing ที่ ธปท. จัดทำ และ Supervisory stress testing ที่ธนาคารพาณิชย์จัดทำ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะจัดทำภายใต้สถานการณ์จำลองภาวะวิกฤต (risk scenarios) เดียวกัน เพื่อให้สามารถนำมาเปรียบเทียบผลได้

checking
  • Soft Information

คือ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง ธปท. ใช้ประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิค ทั้งนี้ ธปท. รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคเอกชน และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การพบปะผู้ประกอบการ (บริษัทเอกชน ธนาคารพาณิชย์ สมาคมต่าง ๆ) การเปิดรับรับฟังความคิดเห็น (hearing) รวมถึงผลการสำรวจจากประชาชน (แบบสำรวจครัวเรือน) ซึ่ง ธปท. จะนำความเห็นและมุมมองต่าง ๆ มาประกอบการวิเคราะห์ให้รอบด้าน เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเสถียรภาพระบบการเงินและทุกภาคส่วน

listening