นางสาว สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2 ปี 2564 ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็ง โดยมีเงินกองทุน เงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวและทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนความต้องการสินเชื่อได้ ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นช่วยชะลอการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ ขณะที่ผลประกอบการปรับดีขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยหลักจากค่าใช้จ่ายกันสำรองที่ลดลงหลังจากการกันสำรองในระดับสูงในปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 3,038.1 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ร้อยละ 20.0 เงินสำรองอยู่ในระดับสูงที่ 851.5 พันล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 152.2 และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ที่ร้อยละ 186.7

ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2564 ขยายตัวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.7 เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 จากร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อธุรกิจขยายตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.6 เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 จากการเร่งใช้สินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่¹ ในช่วงที่ตลาดการเงินมีความผันผวนในปีก่อน กอปรกับการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้  ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ SMEs² ปรับดีขึ้นและขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสนี้ ส่วนหนึ่งจากผลของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) และสินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวที่ร้อยละ 5.7 เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 5.3 โดยหลักจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ยังคงขยายตัวได้ดีตามอุปสงค์ต่อที่อยู่อาศัยแนวราบที่ยังปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่สินเชื่อรถยนต์ขยายตัวชะลอลง สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน ด้านสินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัวลดลง จากปริมาณการใช้บัตรเครดิตที่ลดลงจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนการล็อกดาวน์ ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการสภาพคล่องในภาคครัวเรือน โดยบางส่วนเป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อสวัสดิการ

คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2 ปี 2564 ยังคงได้รับผลจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ โดยยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non Performing Loan: NPL หรือ stage 3) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 545.5 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 3.09 ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (Significant Increase in Credit Risk: SICR หรือ stage 2) อยู่ที่ร้อยละ 6.34 ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 6.42

ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 60.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 72.1³  โดยหลักจากค่าใช้จ่ายกันสำรองที่ลดลงจากการกันสำรองในระดับสูงในปีก่อน ประกอบกับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากรายได้เงินปันผลและรายได้ค่าธรรมเนียม หากเทียบกับไตรมาสก่อน กำไรสุทธิที่ไม่รวมผลของรายการพิเศษปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เงินปันผลและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ตามรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Assets: ROA) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.08 แต่หากตัดผลของรายการพิเศษ ROA จะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 0.89⁴ จากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 0.81 ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.46 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.43

การควบรวมของธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 ทำให้ธนาคารมีขนาดใหญ่ขึ้น มีการทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นมากขึ้น รวมทั้งมีการให้บริการทางการเงินที่สำคัญทั้งสินเชื่อ เงินฝาก การโอนเงินชำระเงิน ในปริมาณที่สูงและมีลูกค้าจำนวนมาก ส่งผลให้ธนาคารทหารไทยธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งในปีนี้ จากเดิมที่มีอยู่จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบัน D-SIBs ทุกแห่งมีความมั่นคง มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราที่ ธปท. กำหนดและเพียงพอรองรับการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามมาตรการที่กำหนดในการกำกับดูแล D-SIBs

ธนาคารแห่งประเทศไทย
23 สิงหาคม 2564

^{1) ธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมากกว่า 500 ล้านบาท ณ มิถุนายน 2564
2) ธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ มิถุนายน 2564
3) ไม่รวมผลของรายการพิเศษกำไรจากเงินลงทุนจากการขายหุ้นในบริษัทในเครือในไตรมาส 2 ปี 2564 และรายได้ดอกเบี้ยพิเศษจากการขายทรัพย์สินหลักประกันจำนองในไตรมาส 2 ปี 2563
4) ไม่รวมผลของรายการพิเศษกำไรจากเงินลงทุนจากการขายหุ้นในบริษัทในเครือในไตรมาส 2 ปี 2564}

คำถาม - คำตอบ
เรื่อง การประกาศรายชื่อ D-SIBs

Q1: D-SIBs หรือ ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ที่มีความสำคัญต่อระบบคืออะไร 

A1: ธพ. ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ หรือ Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) คือ ธพ. ที่มีขนาดใหญ่ ทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการให้บริการพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญในปริมาณสูง ทั้งเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก การโอนเงินชำระเงิน และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ฝากเงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ดังนั้น ธพ. ที่เป็น D-SIBs จึงถูกกำกับดูแลเพิ่มเติมเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง สามารถรองรับความเสียหายจากการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหากประสบปัญหาต้องหยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อลูกค้า สถาบันการเงินอื่น รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบสถาบันการเงินโดยรวมได้

Q2: การกำหนด ธพ. ที่เป็น D-SIBs มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และการกำกับดูแลจะต่างจาก ธพ. อื่น หรือไม่ อย่างไร

A2: การกำหนด ธพ. ให้เป็น D-SIBs นั้น มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นกำกับดูแลเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ระบบสถาบันการเงินมีปัญหาเสถียรภาพ ธพ. เหล่านั้นจึงถูกกำกับดูแลที่เข้มและใกล้ชิดมากกว่า ธพ. อื่น โดยต้องดำรงเงินกองทุนในอัตราที่สูงขึ้น และต้องปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลอื่นที่มากกว่า ธพ. ทั่วไป ได้แก่ 

• การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำจะสูงกว่า ธพ. อื่น 1% โดย ธพ. D-SIBs ดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 12 (เมื่อเทียบกับร้อยละ 11 สำหรับ ธพ. ที่ไม่ใช่ D-SIBs)

• การกำหนดให้ ธพ. D-SIBs จัดส่งรายงานเพื่อการกำกับดูแลของ ธปท. ให้ถี่ขึ้นและเร็วขึ้น เช่น รายงานการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจการเงินให้ส่ง ธปท. เป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันสิ้นเดือน การจัดส่งรายงานที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงภายในของธนาคาร ให้ ธปท. ทันทีที่มีการร้องขอ

• การจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการของธนาคารกับ ธปท. เพื่อรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญ โดย ธปท. จะเข้าตรวจสอบ ธพ. D-SIBs ทุกปี ในขณะที่ ธพ. อื่น ความถี่ในการตรวจสอบเป็นไปตามความเสี่ยง

Q3: ทำไมต้องประกาศรายชื่อ ธพ.ที่เป็น D-SIBs เพิ่มในตอนนี้ มีสัญญาณบางอย่างที่ไม่ดีในขณะนี้หรือไม่

A3: ไม่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ Covid-19 แต่อย่างใด แต่การประกาศรายชื่อ D-SIBs เพิ่มเติมครั้งนี้ เนื่องจากมีธนาคาร 2 แห่งที่ดำเนินการควบรวมเสร็จสิ้นเป็นธนาคารแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเข้าหลักเกณฑ์ คือ ธนาคารทีเอ็มบีธนขาต (TTB) ทำให้มีธุรกรรมเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นมากขึ้น รวมทั้งมีการให้บริการทางการเงินที่สำคัญทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก การโอนเงินชำระเงิน ในปริมาณที่สูงและมีลูกค้าจำนวนมาก ส่งผลให้ธนาคารที่ควบรวมดังกล่าวได้รับการประเมินเป็น D-SIBs เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง รวมเป็น 6 แห่ง 

ทั้งนี้ ธปท. ได้ออกเกณฑ์การประเมินและกำกับดูแล D-SIBs บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2560 โดยประเมินการเป็น D-SIBs ของ ธพ. มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปัจจุบัน ธพ. ที่เป็น D-SIBs ทั้ง 6 แห่ง มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และมีระดับ BIS Ratio ในระดับที่สูงและมากกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดค่อนข้างมาก ขณะที่ ธพ. แห่งอื่นที่ไม่ได้จัดเป็น ธพ. D-SIBs ยังคงมีความแข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานที่อยู่ในระดับดี และมีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงเช่นกัน