​นางสาวธัญลักษณ์ วิบูลย์ศรีสัจจะ
นายชัยวิชิต นาชัยสวัสดิ์วงศ์
ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) กฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับโลกและระบบการเงินที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดย ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของสถาบันการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล Basel III รวมถึงการใช้มาตรการอื่นที่เป็นเครื่องมือดูแลความเสี่ยงในระดับมหภาค อาทิ 1) มาตรการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน (Macroprudential Measures) เช่น มาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 2) การทดสอบความแข็งแกร่งของระบบการเงิน (Stress Test) เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 3) การใช้เกณฑ์กำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) เพื่อดูแลความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงของกลุ่มธุรกิจการเงิน 4) การลดความเหลื่อมล้ำของระบบการกากับดูแล (Regulatory Arbitrage) เช่น การมอบอำนาจให้ ธปท. กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ 5) การวางกลไกป้องกันและแก้ไขวิกฤต นอกจากนี้ ธปท. ยังศึกษามาตรการอื่น ๆ ของต่างประเทศเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการนำมาใช้กับระบบสถาบันการเงินไทย

จับควันให้ไว ดับไฟให้ทัน ป้องกันไม่ให้ลาม

หากมองไปข้างหน้าในยุคที่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างก้าวกระโดด หน่วยงานกำกับดูแลจึงมีความท้าทายอย่างมากที่จะดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบของภาคการเงิน ในการนี้ ธปท. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตามและดูแลความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ ที่มาควบคู่กับการพัฒนาระบบการเงิน โดยมีกระบวนการกำกับและตรวจสอบภายใต้แนวคิด “จับควันให้ไว ดับไฟให้ทัน ป้องกันไม่ให้ลาม” ที่มุ่งเน้นการใช้งานข้อมูลในเชิงลึกทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ถึงปัญหาที่อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความผิดปกติหรือความเสี่ยงที่กำลังก่อตัวพร้อมกับหาทางรับมือให้ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังปรับเปลี่ยนกระบวนการกำกับดูแลสถาบันการเงินจากเดิมที่มีการออกตรวจสอบรายสถาบันการเงินปีละ 1 ครั้ง มาเป็นการกำกับตรวจสอบแบบต่อเนื่องที่เรียกว่า “Ongoing Supervision” ที่เน้นการตรวจสอบในลักษณะ Off-site มากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการมองไปข้างหน้า (Forward looking) ในการวิเคราะห์ฐานะผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการนำข้อมูลในระดับ Micro มาวิเคราะห์ในเชิงลึก รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อสถาบันการเงิน หากพบสัญญาณความผิดปกติ ธปท. จะดำเนินการตรวจสอบติดตามในประเด็นที่มีข้อสังเกตทันที โดยสามารถดำเนินการได้ในหลายรูปแบบ เช่น Conference call, Site visit หรือออกตรวจสอบเฉพาะประเด็น (Target Examination) โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบประจำปี ซึ่งแนวทางในรูปแบบนี้เอื้อให้การกำกับดูแลสถาบันการเงินทันเหตุการณ์และมีความยืดหยุ่นต่อการออกมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ความเปราะบางในจุดหนึ่งลามไปเกิดปัญหาทั้งระบบ

โดยสรุป การคาดเดาว่าวิกฤตการเงินจะเกิดขึ้นอีกในรูปแบบไหนและเมื่อใดเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำหน้าที่ธนาคารกลางจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถรับแรงปะทะใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาได้ และแม้ว่าจะมีการคิดค้นแนวทางใหม่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่หลากหลายมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถที่จะทดแทนการติดตามการดำเนินงานของสถาบันการเงินได้ทั้งหมด ธปท. จึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคควบคู่กันเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินให้สามารถสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนมุ่งสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย