​นายรวินท์ เอี่ยมสอาด
นางสาวชุรพร เจริญพร

หลายคนอาจสงสัยว่า เงินของเราที่ฝากไว้ที่แบงก์ต่างๆ ถ้าแบงก์เอาไปปล่อยสินเชื่อแล้ว เวลาจำเป็น เราจะถอนออกมาได้หรือไม่ แล้วทางการ เช่น แบงก์ชาติ ดูแลเรื่องนี้อย่างไร

คงต้องเริ่มต้นก่อนว่า การที่แบงก์รับเงินฝากจากประชาชน แล้วนำไปปล่อยสินเชื่อ เป็นบทบาทที่สำคัญและจำเป็นต่อเศรษฐกิจ ทำให้เราทุกคนสามารถกู้ยืมเงินมาใช้ยามจำเป็นแล้วค่อยใช้รายได้ในอนาคตมาผ่อนส่งได้ หรือให้ธุรกิจกู้ยืมเงินมาจ้างงานและผลิตสินค้าก่อนนำรายได้มาทยอยจ่ายคืน ซึ่งบทบาทนี้ของแบงก์ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างไหลลื่น

แต่การทำหน้าที่ดังกล่าว ก็ทำให้แบงก์มีความเสี่ยงต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ที่ลูกค้าอาจไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ และทำให้แบงก์ไม่มีเงินจ่ายคืนผู้ฝาก หรือความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ที่แบงก์นำเงินฝากไปปล่อยสินเชื่อ โดยไม่ได้เก็บสภาพคล่อง จำพวก เงินสด หรือตราสารหนี้ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วไว้เพียงพอ เมื่อผู้ฝากเงินมีความจำเป็นต้องใช้เงิน แบงก์ก็ไม่สามารถนำเงินมาจ่ายคืนได้ เพราะได้นำไปปล่อยสินเชื่อไปหมดแล้ว

ในส่วนนี้ โดยเฉพาะการดูแลให้แบงก์มีเงินเพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน ตัวแบงก์เองก็ได้มีการพัฒนาการดูแลความเสี่ยงเหล่านี้มาโดยตลอด ทั้งการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น ยอดเงินรับฝาก 100 ล้านบาทของกลุ่มประชาชนรายย่อยมีการเปลี่ยนแปลง หรือ มียอดลดลงหรือเพิ่มขึ้น ไม่หวือหวา ถ้าเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินรับฝาก 100 ล้านบาทเท่าๆ กัน แต่เป็นของกลุ่มผู้ฝากที่ทำธุรกิจการเงิน เช่น กองทุน แบงก์ด้วยกันเอง หรือบริษัทขนาดใหญ่ การมองไปข้างหน้า ว่าช่วงไหนจะมีเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้า เพื่อเตรียมวางแผนระดมเงินหรือกู้เงินรองรับช่วงดังกล่าว และการสร้างสถานการณ์จำลองที่มีความรุนแรง หรือที่เรียกว่า stress test เพื่อดูว่าในวันที่คนเริ่มไม่มั่นใจในแบงก์ด้วยเหตุต่างๆ เช่น เศรษฐกิจผันผวนมาก หุ้นตกเป็นประวัติการณ์ Non perfoming loan หรือหนี้เสีย เพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าประชาชนจะมาแห่ถอนเงินในวันนั้น แบงก์จะยังมีสภาพคล่อง หรือสามารถหาเงินสดมาจ่ายคืนผู้ฝากได้หรือไม่

ดังนั้น การที่แบงก์มีเงินสดเพียงพอในวันดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญ และทางการก็จำเป็นต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและรัดกุม เพราะการที่แบงก์มีเงินสดหรือสภาพคล่องไม่เพียงพอ นอกจากจะทำให้ประชาชนลาบากและแตกตื่น ยังส่งผลเสียต่อคนหมู่มาก ความลื่นไหลของการโอนเงิน การชำระค่าสินค้า และทำให้เกิดการสะดุดของเศรษฐกิจ เช่นตอนวิกฤตต้มยากุ้ง ปี 2540 และวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ปี 2551

เกณฑ์ LCR หรือชื่อเต็ม Liquidity Coverage Ratio ที่แบงก์ชาตินามาใช้ดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของแบงก์เพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงที่แบงก์ทำกันเองภายใน เป็นการปรับปรุงเกณฑ์ปัจจุบันให้เหมาะสม สะท้อนพฤติกรรมการถอนเงินของลูกค้ายิ่งขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น

ในขณะที่เกณฑ์ปัจจุบันเป็นการคำนวณง่ายๆ คือ กำหนดให้แบงก์มีสินทรัพย์สภาพคล่อง 6% ของเงินรับฝากทุกกลุ่ม เกณฑ์ LCR จะคำนึงถึงความแตกต่างของพฤติกรรมของผู้ฝากแต่ละประเภท และโอกาสที่แบงก์จะมีเงินไหลออกอื่นๆ เช่น ลูกค้าสินเชื่อมาขอเบิกใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า การรับไถ่ถอนตราสารหนี้ที่กาลังจะครบกำหนดของแบงก์ การจ่ายชาระหนี้แทนลูกค้าที่แบงก์ค้ำประกันไว้

จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ LCR ซึ่งกำหนดให้แบงก์ต้องดารงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้เพียงพอ 100% ของเงินที่คาดว่าจะไหลออกใน 30 วันภายใต้ภาวะที่สภาพคล่องมีความผันผวนนี้ น่าจะช่วยเป็นเครื่องมือเสริมให้ทั้งแบงก์และแบงก์ชาติติดตามดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น และหากเกิดปัญหาขึ้นก็จะช่วยให้พอมีเวลาเข้าแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาปกติได้ และน่าจะช่วยลดการลุกลามของปัญหาสภาพคล่องที่อาจจะส่งต่อไปยังแบงก์อื่น และ ระบบเศรษฐกิจอีกด้วย

ปัจจุบัน พบว่าแบงก์เกือบทุกแห่งมี LCR เกินกว่า 100% แม้ว่าแบงก์ชาติจะกำหนดให้มีขั้นต่ำที่ 60% ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นปีละ 10% ทุกปีจนครบ 100% ในปี 2563 ก็ตาม โดยนอกจากนี้ ไม่มีแบงก์ไทยใดที่มี LCR ต่ำกว่า 60% จึงคาดการณ์ว่าการนำเกณฑ์มาใช้ในต้นปี 2559 จะไม่กระทบการทำธุรกิจของแบงก์อย่างมี นัยสำคัญ โดยเฉพาะบทบาทการเป็นตัวกลางทางการเงินที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย