ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2569 

สภาพปัญหา สาเหตุ และความจำเป็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

    บทเรียนจากวิกฤตการเงินโลกและปัญหาของสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในช่วงปี 2550–2551 ที่ผ่านมา ประกอบกับการที่สถาบันการเงินในต่างประเทศมีการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีความเชื่อมโยงทางการเงินและการค้าที่เพิ่มขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) จึงเห็นความจำเป็นในการทบทวนแนวคิดการกำกับดูแลระบบการเงินของโลก ซึ่งส่วนหนึ่งคือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน (Basel III) เพื่อให้สถาบันการเงินมีเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีปริมาณสูงขึ้น เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้สถาบันการเงินมีความมั่นคงและแข็งแกร่ง สามารถรองรับความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้ อีกทั้งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ใช้คำนวณอัตราส่วนเงินกองทุนของสถาบันการเงิน (Basel III Reforms) เพื่อให้สถาบันการเงินมีการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงที่สามารถสะท้อนความเสี่ยงและรองรับความผันผวนในช่วงวิกฤตได้ดีขึ้น (risk sensitivity) สามารถเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างสถาบันการเงินที่คำนวณเงินกองทุนโดยวิธีแบบจำลองได้ดีขึ้น (comparability) รวมถึงลดภาระในทางปฏิบัติโดยกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดอย่างง่ายสำหรับสถาบันการเงินที่มีปริมาณสินทรัพย์เสี่ยง

ด้านตลาดไม่สูงและไม่ซับซ้อน (simplicity)

    ในปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ตามหลักการของ Basel III ในส่วนหลักเกณฑ์ที่สำคัญไปแล้ว ซึ่งช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้น ในครั้งนี้ เพื่อให้ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีความพร้อมในการรองรับความผันผวนในช่วงวิกฤตการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากการปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางสากล ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยนำหลักการ Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้นำมาบังคับใช้ และ Basel III Reforms มาบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพิ่มเติม